資　　料


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1　チャート

　２００７年２月下旬に発生した、東京株式市場やNY株式市場の株価急落は事前に
予測できたのか！
これお検証するため必要と思われるチャートを集めました。

　

　

　

　

　

　


　

　
　

　
　

　


　　　　　　チャートのなかに表示されている数値は「日」を示します。



２　模擬トレード記録



　　ミニ日経平均先物の模擬トレードを行うことにより、「売買システム」の検証を行うものです。
　　従って売買を推奨するものではありません。トレードの判断はご自身で決定してください。

　　売買方針
　　スイングトレードとデイトレードを組み合わせて実施します。（従来はデイトレードのみでしたが
　　今回スイングトレードも併用することにしました。 ）
　　勝率は８０．００％を目標にします。なお下限は７５．００％とします。
　　１回の最大建玉枚数は、証拠金余力が許容する最大枚数とします。

　　証拠金５０万円で模擬トレードを実施した結果を表１・２に示します。
　　「損益」には税金・手数料等は含んでいません。
　　表１は直近の１０件の取引を表示しています。表２は全体の「損益」を示すもので表１に示す
　　「損益」等は表２に含まれています。
　　
　　なお、初回のトレード開始日は２００７年０７月０９日です。


　　　　　表　１

Ｎｏ 限 月 　新　　　　　　　規 決　　　　　　　済 　損益（円）　
　年月日 売買 枚 約定（円） 　年月日 売買 枚 約定（円）
０１ 0709 070828 売り 05 16260 070828 買い 05 16250 5000
０２ 0709 070829 売り 05 15900 070829 買い 05 15895 2500
０３ 0709 070829 売り 05 15925 070829 買い 05 15945 -10000
０４ 0709 070830 売り 05 16245 070830 買い 05 16225 10000
０５
０６
０７
０８
０９
１０


　　　検証短記
　　　　　基本方針　　
　　　　　　　　　　　　　

　　　　　本日の狙い　デイトレードを実施します。

　　　　　結　　　果　　最後のトレードのみを記します。
　　　　　　　　　　　　　１４時４０分　１６２４５円で売り、１４時４７分　１６２２５円で決済しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０７．０８．３０　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　表　２
　　　　　　　　　　　　

新規「買い」累計枚数（枚） 32
新規「売り」累計枚数（枚） 117
（Ａ）累計利益（円） 256000
（Ｂ）累計損失（円） -149500
（Ａ）−（Ｂ）　　（円） 　　106500
延べ取引回数（回） 　　46

　　　　　　　　　　　　　勝　率　　　　　　　　　　　　　　　　　　73.91 ％

　　　　　　　　　　　　取引回数は「新規」と「決済」の１組を１取引とします。

　　　　　　　表の訂正実施日　2007年08月30日

　　　　　　　システムの検証をしてきましたが、2007年08月30日現在で勝率が下限を割り73.91％となり
　　　　　　　ました。累計の利益は106,500円ですが、システムの改良が必要と考えます。
　　　　　　　
　　　　　　　検証をしながら改良の作業をすることも考えましたが、一時検証は中断し改良後再度検証を
　　　　　　　実施します。

　　　　　　　今回 2008/04/18 より短期の模擬トレードを開始しました。以前の模擬トレードは、模擬
　　　　　　　といっても実際に売買をしていましたが今回は実際に売買していません。
　　　　　　　売買のシグナルを検証するためのものです。ご覧になる方は「チャート」の図６をご覧ください。
　　　　　　　
　　　　　　　
　　

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